如何在 MT4 和 MT5 平台實現自動化交易
自動交易，也稱算法交易，是通過預設指令根據特定市場條件自動執行交易的一種方式。相比手動下單，算法能夠快速掃描市場、分析數據，並在毫秒內完成交易操作。
MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 是兩大備受歡迎的交易平台，支持通過 EA 智能交易系統和腳本實現交易自動化。利用自動化交易，交易者可以擺脫情緒干擾，確保策略執行的穩定性，同時全天候抓住市場機會。
MT4 和 MT5 自動交易的優勢
相比手動交易，自動交易帶來了多重優勢，包括：
● 快速高效：算法無需人工干預即可瞬間執行交易，減少延遲和人為錯誤。
● 擺脫情緒干擾：手動交易中常見的恐懼與貪婪會影響決策，自動化交易確保策略的紀律性和一致性。
● 全天候交易：結合自動化和 VPS（虛擬專用伺服器），即使交易者不在線，系統也能全天候運行。
● 回測與策略優化：自動化策略可通過歷史數據進行測試和優化，在實盤操作前提升策略效果。
● 多資產交易：智能 EA 可同時掃描並交易多種金融產品，高效處理人工難以兼顧的任務。
MT4 與 MT5 在算法交易中的主要區別
儘管兩大平台均支持自動化交易，但它們之間存在一些核心差異：
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特點 |
MT4 |
MT5 |
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編程語言 |
MQL4 |
MQL5（更高級） |
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多資產交易 |
主要用於外匯交易 |
支持外匯、股票、大宗商品和期貨交易 |
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訂單執行類型 |
提供 3 種類型 |
提供 4 種類型 |
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回測功能 |
單線程運行 |
多線程運行（速度更快，效率更高） |
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經濟日曆 |
不支持 |
內置經濟日曆 |
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市場深度（DOM） |
功能有限 |
提供更先進的市場深度工具，優化訂單管理 |
MT4 因其操作簡便和廣泛應用，仍然是外匯交易者的首選。而對於需要更高級的訂單類型、更快速的回測功能以及多資產交易能力的交易者來說，MT5 則是更理想的選擇。
深入了解智能交易系統（EAs）與腳本
MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 提供強大的自動化工具——EA（智能交易系統）與腳本，幫助交易者無需手動操作即可高效執行交易策略，實現更系統化的交易管理。
正確區分 EA 和腳本的功能與用途，是選擇合適自動化方式的關鍵。
什麼是智能交易系統（EAs）？
EA 智能交易系統是運行在 MetaTrader 平台上的自動化交易程序，使用 MQL4（針對 MT4）或 MQL5（針對 MT5）編寫。它們能夠根據預設規則分析價格數據、執行交易並管理持倉，實現智能化交易操作。
智能交易系統（EAs）的特點
● 全自動交易：無需人工干預，EA 可自動完成開倉、調整和平倉操作。
● 策略執行：根據預設的交易規則和指標，精準捕捉交易機會。
● 風險管理：內置止損、止盈及跟蹤止損功能，有效控制風險。
● 全天候運行：無需交易者在線，EA 即可實現 24/7 不間斷交易。
EA 智能交易系統的類型
- 趨勢型 EA：捕捉市場趨勢，順勢而為，執行趨勢交易策略。
- 剝頭皮型 EA：通過頻繁的小額交易，從細微的價格波動中獲取利潤。
- 網格型 EA：採用網格交易策略，在預設價格區間內自動掛單買入和賣出。
- 對沖型 EA：同時開立多筆倉位，以降低風險敞口。
- 新聞交易型 EA：實時監控經濟新聞事件，根據市場波動快速做出交易決策。
EA 智能交易系統可持續監控市場，分析價格走勢，並根據預設條件執行交易。它既可用於全自動交易，也支持半自動交易模式，允許交易者手動確認交易信號後再執行操作。
EA 智能交易與腳本的區別
雖然 EA 智能交易和腳本都用於 MetaTrader 的自動化操作，但它們的功能和用途有所不同。
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特點 |
智能交易系統 (EAs) |
腳本 |
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功能目的 |
全程自動化交易管理 |
執行一次性操作 |
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運行方式 |
持續運行，實時響應市場變化 |
單次執行後停止 |
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適用場景 |
用於交易策略、風險管理和持倉監控 |
用於快速下單、平倉或修改設置 |
例如，交易者可以利用 EA 根據移動平均線交叉信號自動執行交易，也可以通過腳本一鍵快速平掉所有持倉。
如何在 MT4 和 MT5 中設置自動交易
在 MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 中實現自動交易，需要完成平台安裝、啟用自動交易功能、添加 EA 智能交易系統，並進行相關配置。本節將為您提供詳細的分步指南，幫助快速設置自動交易功能。
假設您已經在使用 MT4 或 MT5 平台，也可以參考我們的入門指南以獲取更多信息。
步驟一：啟用自動交易功能
在運行 EA 之前，需要在平台設置中啟用自動交易功能。以下是具體操作步驟：
1. 在 MT4/MT5 中啟用自動交易
○ 點擊菜單欄的 工具 > 選項（或按快捷鍵 Ctrl+O）
○ 進入 EA 智能交易系統 標籤頁
○ 勾選 “允許自動交易”
○ 確保以下選項未勾選，以避免交易中斷：
■ “更改賬戶時禁用自動交易”
■ “更改配置文件時禁用自動交易”
■ “更改圖表品種或時間周期時禁用自動交易”
2. 通過工具欄啟用自動交易
○ 找到平台頂部的 自動交易（AutoTrading） 按鈕
○ 點擊按鈕，將其切換為綠色，表示自動交易功能已啟用
MT5 中啟用自動交易選項的截圖 (EN)
MT5 中啟用自動交易選項的截圖 (SC)
MT5 中啟用自動交易選項的截圖 (TC)
步驟二：將智能交易系統（EA）添加到 MT4/MT5
啟用自動交易後，接下來需要安裝 EA
1. 下載或創建 EA
○ 通過 MetaTrader 市場、第三方提供商或您的經紀商下載 EA
○ 如果自行開發 EA，確保其使用 MQL4（適用於 MT4）或 MQL5（適用於 MT5）編寫
2. 將 EA 安裝到正確的文件夾
○ 打開 MetaTrader，點擊文件 > 打開數據文件夾
○ 進入 MQL4/Experts（適用於 MT4）或 MQL5/Experts（適用於 MT5）
○ 將 EA 文件（MT4 為 .ex4 文件，MT5 為 .ex5 文件）複製到 Experts 文件夾
3. 刷新或重啟 MetaTrader
○ 在導航窗口中，右鍵點擊 Expert Advisors 並選擇刷新
○ 或者，重啟 MetaTrader 以加載新的 EA
4. 將 EA 附加到圖表
○ 打開包含所需交易資產的圖表。
○ 將 EA 從導航窗口拖動並放置到圖表上。
○ 此時會彈出設置窗口。
5. 配置 EA 設置
○ 在 EA 設置窗口中，切換到 常規 標籤
○ 勾選允許實時交易
○ 在 輸入 標籤中調整參數（例如，手數、止損、止盈等）
6. 確認 EA 正在運行
○ 圖表右上角應顯示笑臉圖標（MT4）或綠色圖標（MT5）
○ 如果顯示悲傷的臉（MT4）或紅色圖標（MT5），則表示自動交易未啟用
在 MT5 的導航窗口中添加 EA (EN)
在 MT5 的導航窗口中添加 EA (SC)
在 MT5 的導航窗口中添加 EA (TC)
最後，在模擬賬戶上進行回測，並運行 EA 至少幾週，以確認其穩定性。同時，確保交易策略與市場條件（如趨勢、波動性等）相符，並設置合理的風險管理措施，以避免過度回撤。
回測與優化
回測和優化是自動化交易中至關重要的步驟，幫助交易者在實際市場中使用 EA 之前評估其表現。通過測試歷史數據並優化策略，交易者可以發現潛在的不足之處，調整參數，以實現最大化的盈利效果。
什麼是回測？
回測是將 EA 應用於歷史價格數據，以評估其在過去市場中的表現。通過回測，交易者可以判斷交易策略的有效性，衡量風險與回報比，發現策略中的弱點和改進空間，從而在實際市場中使用 EA 前獲得更多信心。
如何在 MT4/MT5 中進行回測
1. 打開策略測試器
○ 在 MetaTrader 中，點擊 視圖 > 策略測試器 或按下 Ctrl+R
2. 選擇要測試的 EA
○ 在策略測試器窗口中，從 智能交易系統 下拉選單中選擇您的 EA
3. 選擇交易品種和時間框架
○ 選擇一個貨幣對（如 EUR/USD）或其他資產
○ 根據策略選擇時間框架（例如，M1、H1、D1 等）
4. 選擇回測模型
○ 每個 tick（最精確，但速度最慢）
○ 1 分鐘 OHLC（較快，但對於短線交易不夠精確）
○ 僅開盤價（速度最快，但精確性最低）
5. 設置回測周期和執行延遲
○ 定義歷史數據的時間範圍
○ 調整執行延遲，模擬真實交易條件
6. 啟用“視覺模式”（可選）
○ 如果希望查看交易在圖表上的執行情況，請啟用 視覺模式 並調整速度
7. 啟動測試並分析結果
○ 點擊 開始，等待測試完成
○ 在 結果、圖表 和 報告 標籤中查看回測結果
MT5 中的回測選項 (EN)
MT5 中的回測選項 (SC)
MT5 中的回測選項 (TC)
分析回測結果
回測結果的分析至關重要。回測完成後，交易者需要評估以下關鍵指標：
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指標 |
描述 |
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淨利潤 |
測試期間的總盈利/虧損 |
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勝率（%） |
盈利交易占總交易的百分比 |
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回撤（%） |
賬戶淨值的最大回撤幅度 |
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盈利因子 |
總利潤除以總虧損（越高越好） |
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夏普比率 |
衡量風險調整後的回報（越高越好） |
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最大連續虧損 |
幫助評估策略的風險承受能力 |
優化：提升 EA 表現
優化是通過調整輸入參數（例如止損、止盈、指標設置）來提升 EA 的表現。它有助於根據不同的市場條件，找到最佳的設置。
如何在 MetaTrader 中優化 EA：
1. 打開策略測試器並啟用優化：
○ 選擇你的 EA 和資產，像回測一樣操作
○ 勾選 “優化模式” 選項
2. 設置優化輸入參數：
○ 定義每個參數的範圍和步長（例如，測試 SMA 週期 10 到 50，步長為 5）
○ 常見的優化參數包括：
■ 移動平均週期
■ RSI 水平（例如，超買為 70，超賣為 30）
■ 止損和止盈水平
■ 手數大小和風險管理設置
3. 選擇優化方法：
○ 慢速優化： 測試所有組合（精確但耗時）
○ 遺傳算法（快速優化）： 使用 AI 高效地測試最佳組合
4. 運行優化並查看結果：
○ 點擊 “開始” 以開始優化過程
○ 完成後，在 “優化結果” 標籤中查看最佳設置
5. 選擇最佳設置並重新測試：
○ 選擇利潤與風險比最高的參數
○ 使用這些優化後的設置再次進行回測
MT5 中的回測優化選項 (EN)
MT5 中的回測優化選項 (SC)
MT5 中的回測優化選項 (TC)
前瞻性測試（樣本外測試）
回測可能會過度擬合歷史數據，這意味著 EA 在實時交易中可能表現不佳。前瞻性測試通過在新的、未見過的數據上測試優化後的參數來驗證策略的穩健性，從而避免了這種情況。
前瞻性測試的步驟：
1. 將歷史數據分為兩部分：使用 70% 的數據進行回測和優化（樣本內數據）；使用 30% 數據進行前瞻性測試（樣本外數據）。
2. 將優化後的參數應用於樣本外數據：在新的歷史數據上運行 EA，驗證其表現是否保持一致。
3. 比較結果：如果 EA 在前瞻性測試中表現良好，說明其穩健性較高；如果 EA 未能成，則策略可能過度擬合，需要調整。
在模擬賬戶上進行實盤測試
在將 EA 部署到真實賬戶之前，先在模擬賬戶中運行，觀察其在真實市場環境下的表現。
實盤測試中需要監控的事項：
● 執行速度：訂單執行是否存在延遲？
● 滑點：在下單前價格變動了多少？
● 點差敏感度：在高點差情況下，EA 的表現是否下降？
● 性能穩定性：回測結果與實盤表現是否一致？
運行和監控 EA
在開發、回測和優化完智能交易系統（EA）後，接下來就是將其部署到實盤交易環境中。然而，啟動 EA 僅僅是第一步——持續的監控和管理至關重要，以確保其平穩運行並實現長期盈利。本節將介紹如何部署 EA、監控最佳實踐以及如何排查潛在問題。
監控 EA 性能時需要注意的關鍵事項：
● 執行速度：確保交易執行延遲最小化
● 交易頻率：檢查 EA 是否按預定模式進行交易
● 勝負率：跟蹤 EA 的長期表現穩定性
● 回撤：監控賬戶餘額的最大跌幅
● 滑點：比較預期與實際執行價格的差異
● 盈虧情況：評估整體盈利能力及風險調整後的回報
VPS 保障 24/7 交易穩定運行
虛擬私人伺服器（VPS）是一種遠程伺服器，可以持續運行，讓交易者能夠不間斷地操作其智能交易系統（EA）。由於自動化交易需要穩定的互聯網連接、低延遲和不間斷的電力供應，使用 VPS 能確保即使本地電腦關閉，交易機器人仍能高效運作。
使用 VPS 的主要優勢：
● 全天候交易不中斷：即使本地設備關閉，EA 依舊持續運行
● 加速訂單執行：通過將平台託管在接近經紀商伺服器的地方，顯著降低延遲
● 避免停機風險：防止因互聯網中斷、電力故障或系統崩潰而影響交易
● 更高的安全性：VPS 提供安全的環境，並有防火牆保護
● 隨時隨地遠程管理：可通過任何設備隨時訪問和管理 VPS，靈活監控交易
對於使用剝頭皮、高頻交易或新聞驅動策略的交易者來說，VPS 尤為關鍵，因為每一毫秒的延遲都可能影響交易結果。
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